Analyste risque quantitatif

Filiale spécialisée du Groupe Crédit Agricole en crédit à la consommation, Crédit Agricole

Consumer Finance est l'un des leaders en Europe du crédit à la consommation et des

solutions de financement. Il distribue une gamme complète de produits et services associés,

en France et à l'international.

Vous rejoindrez la division Risk Management Group. Vous intégrerez le Pôle Validation

et aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation,

recouvrement, comportements, provisionnement, stress test).

Ces modèles peuvent être des modèles de score, des modèles économétriques ou

s’inscrire dans les nouvelles approches ‘Data Science’.

Plus spécifiquement, il s’agira de :

- Produire une revue indépendante des modèles développés par les équipes de

modélisation au sein des entités.

- Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments

requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans

d’action en cas de faiblesse du modèle analysé ;

- Analyser les différents programmes (SAS, Python, R) utilisés par la modélisation lors

du développement

- Organiser les comités/réunions avec les équipes de modélisation au cours du

processus de validation afin d’échanger sur la documentation et de statuer sur la

validation

- Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter

le guide de validation si nécessaire

- Accompagner les entités dans l’élaboration de leur dossier de validation et collaborer

de manière générale au fonctionnement de la ligne métier « validation de modèle »,

notamment avec Crédit Agricole S.A..

Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels (Montrouge) ET Massy

Compétences recherchées :

-Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique

- Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables

(IFRS9)

- Maîtrise des outils de calculs statistiques (SAS, Python, R)

- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.